mardi 10 mai 2011

Régression linéaire simple et multiple

Ce document décrit les principes et techniques de la régression linéaire simple et multiple. Décomposé en deux parties : régression simple puis régression multiple, il aborde tous les points importants de la modélisation statistique. Les concepts sont explicités à l'aide d'exemples traités sur tableur. Tous les calculs sont très largement détaillés. Les fichiers associés sont accessibles en ligne.

Il correspond à un enseignement d'économétrie de niveau licence (L3). Il est d'ailleurs associé au cours que je dispense aux étudiants de la Licence IDS (Informatique décisionnelle et statistique) du Département Informatique et Statistique de l'Université Lyon 2 (http://dis.univ-lyon2.fr).

Il vient en complément du fascicule consacré à la " Pratique de la régression linéaire multiple " accessible en ligne depuis quelque temps déjà (dans l'agencement du cours, il le précède plutôt).

Enfin, la mise en œuvre et la lecture des résultats de la régression sur des logiciels de data mining et de statistique sont décrites dans un chapitre dédié (tanagra, logiciel r, sas, spad, spss, statistica).

Mots-clés : économétrie, régression linéaire simple, régression linéaire multiple, droitereg
Thèmes abordés : principes de la régression, estimation / estimateur des moindres carrés ordinaires, tableau d'analyse de variance, coefficient de détermination, test de significativité globale de la régression, test de significativité individuelle des coefficients, test de significativité d'un bloc de coefficients, intervalle de confiance des coefficients, test de conformité à un standard des coefficients, prédiction ponctuelle, prédiction par intervalle, comparaison des paramètres des régressions dans différentes sous-populations
Ouvrage : econometrie_regression.pdf
Fichiers : econometrie_regression_fichiers.zip