dimanche 8 mars 2015

Analyse de corrélation - Version 1.1

La corrélation est souvent présentée vite fait comme un préambule à la régression simple dans les ouvrages d'économétrie. Pourtant, elle ouvre la porte à des analyses très riches sur les relations entre les variables. De nombreuses méthodes exploratoires reposent sur la notion de corrélation entre les variables.

La première version de cet ouvrage (version 1.0, mai 2008) essayait d'aller un peu plus loin qu'un simple exposé de principe sur la corrélation et les calculs y afférents.  Je me suis appuyé sur de nombreuses sources. Mais j'avoue surtout avoir été influencé par la lecture de la monographie de Chen et Popovich (2002). Rarement j'ai vu une telle qualité de rédaction autour de la notion de corrélation. Je n'aurais jamais pensé non plus qu'on pouvait en écrire autant sur la corrélation.

Dans cette nouvelle version (1.1), j'ai (re)découvert le package "psych" de Revelle (version 1.5.1 - janvier 2015) pour R en accédant à l'ouvrage de statistique sous R qu'il a mis en ligne (cf. références ci-dessous). J'ai constaté que le package intégrait plusieurs procédures dédiées à la corrélation. J'ai ainsi pu valider tous les calculs que j'ai pu faire sur tableur dans la version précédente de mon propre ouvrage (obtenir des résultats concordants avec d'autres chercheurs est toujours rassurant), j'ai aussi découvert de nouveaux outils traitant des matrices des corrélations.

Une section consacrée aux traitements sous R - utilisant le package "psych" - a été rajoutée en annexes.

Bien évidemment, le fichier Excel retraçant tous les exemples illustratifs accompagne ce document.

Mots-clés: corrélation, comparaison de corrélations, corrélation partielle, corrélation semi-partielle, rho de spearman, tau de kendall, transformation de fisher, package psych
Ouvrage : Analyse de corrélation - Étude des dépendances - Variables quantitatives (Version 1.1)
Données : Dataset - Analyse de corrélation
Autres références :
Chen P., Popovich P., "Correlation: Parametric and Nonparametric Measures", Sage University Papers Series on Quantitative Applications in the Social Sciences, no. 07-139, 2002.
Revelle W., "An introduction to psychometric theory with applications in R", consulté en Mars 2015.