mercredi 1 avril 2015

Classeur économétrie

Un contact internet très récent m’a rappelé un outil que j’avais mis en ligne il y a une dizaine d’années et qui n’était pas référencée sur ce blog. Je l’avais quelque peu oublié j’avoue. A force de faire tellement de choses, je ne sais plus parfois si j’ai déjà abordé tel ou tel thème dans mes tutoriels. Heureusement, la recherche par mots-clés sur ce site me permet de me repérer rapidement.

L’outil en question est un classeur Excel dédié à la régression linéaire multiple. Il a été programmé par Mlle NGUYEN LAO Bao Truc, étudiante de notre département informatique et statistique, alors en stage à l’été 2005. Il reprend dans les grandes lignes le contenu de mon cours d’économétrie de Licence L3 Informatique décisionnelle et statistique.

Ainsi, les principaux résultats que la macro produit à partir d’un tableau individus - variables sont : calcul des statistiques descriptives, estimation des coefficients, élaboration du tableau d'analyse de variance, test de significativité globale du modèles, test de significativité individuelle des coefficients, analyse des résidus, détection des points atypiques et influents, détection de la colinéarité.

L’outil n’est pas une macro complémentaire à proprement parler. Il faut copier et coller vos données dans la feuille principale du classeur. Le transformer en add-in générique est d’ailleurs une extension qui peut s’avérer intéressante. Il faudrait le compléter avec un dispositif - boîte de dialogue de paramétrage par exemple - permettant de sélectionner les données, où qu’elles soient situées dans un classeur quelconque, de spécifier les paramètres de l’analyse (niveau de confiance), etc. Avis aux férus de programmation VBA.

Mots-clés : régression linéaire simple, régression linéaire multiple, économétrie, classeur excel, macro-complémentaire, add-in
Didacticiel : Classeur régression - Manuel de l'utilisateur
Classeur Excel : Regression_L3_IDS.xls
Référence :
Ricco Rakotomalala, "Cours économétrie - L3 IDS", Département Informatique et Statistique, Université Lyon 2.