mercredi 22 juin 2011

Pratique de la Régression Linéaire (version 2)

Le fascicule consacré à la pratique de la régression linéaire a été mis à jour. Cette nouvelle version se distingue (et celles qui suivront) par les graphiques en couleur (hé oui, on en apprend à tout âge...).

Plus sérieusement, un chapitre a été ajouté, d'autres ont été complétés. Je distinguerais volontiers :

Chapitre 3 - Colinéarité et sélection de variables. Deux sections ont été ajoutées : régressions partielles, régressions croisées.

Chapitre 4 - Régression sur des exogènes qualitatives. Ce chapitre a été profondément remanié. Je confesse avoir été énormément influencé par la lecture de l'extraordinaire ouvrage de M.A. Hardy, " Regression with dummy variables " (cf. bibliographie). Mon travail a surtout consisté à reprendre les parties qui me paraissaient les plus intéressantes de l'ouvrage, en l'inscrivant dans mon propre canevas de présentation et en utilisant mes propres exemples. Le fichier LOYER, entres autres, est mis à toutes les sauces dans ce chapitre.

Chapitre 6 - Détection et traitement de la non linéarité. Ce chapitre fait écho à une première approche de la non-linéarité concernant la régression simple développé dans le premier volume sur la régression (chapitre 6 aussi, c'est une coïncidence). Des approches plus génériques sont mises en avant dans ce document, dans un premier temps pour la régression simple, dans un second temps pour la régression multiple. Ce chapitre doit beaucoup à l'extraordinaire ouvrage de Aïvazian (cf. bibliographie). Je l'ai depuis plus de 20 ans. A chaque que je l'ouvre, je (re)découvre des choses intéressantes. Je l'ai également beaucoup mis à contribution pour mon fascicule consacré à la corrélation.

Mots-clés : régression linéaire simple et multiple, étude des résidus, points aberrants et points influents, colinéarité et sélection de variables, variables exogènes qualitatives, rupture de structure, non-linéarité
Techniques décrites : test de durbin-watson, test des séquences, qraphique qq-plot, test de symétrie des résidus, test de jarque-bera, résidu standardisé, résidu studentisé, dffits, distance de cook, dfbetas, covratio, sélection forward, backward, stepwise, codage centerd effect, codage cornered effect, codage contrastes, test de chow, test de non-linéarité
Ouvrage : Pratique de la régression linéaire multiple – Diagnostic et sélection de variables
Fichiers : fichiers_pratique_regression.zip