Économétrie - TD 2 - Régression multiple

Deuxième séance de TD (la première est scindée en 1.a et 1.b) pour mon cours d'économétrie. Le thème est la régression multiple, avec la dernière session sous Excel. Nous explorons : l'estimation des coefficients par le calcul matriciel et à l'aide de la fonction droitereg(), la construction du tableau d'analyse de variance, le calcul du coefficient de détermination, le test de significativité globale de la régression, le calcul des critères AIC (Akaike) et BIC (Schwarz), les tests de significativité individuelle des coefficients, la sélection de variables, la prédiction ponctuelle et par intervalle, l'évaluation de l'impact des variables à travers les coefficients standardisés, les tests généralisés sur les coefficients.

Le temps imparti est de 1h45. C'est court mais faisable… si on maîtrise les formules du cours et que l'on sait manipuler les fonctions matricielles d'Excel.

Pour les personnes qui ne sont pas très familiarisés avec la manipulation des données sous Excel, un  double programme de remise à niveau est disponible : (1) sur le traitement des listes sous Excel (filtres automatiques, avancés, tableaux croisés dynamique) ; (2) sur les statistiques descriptives sous Excel.

Enfin, afin que les étudiants puissent retravailler sereinement dessus après la séance, outre le corrigé, je décris les opérations dans un tutoriel ("Régression linéaire sous Excel", mars 2018) où l'on réalise des tâches similaires sur un autre fichier de données.

Sujet du TD : Régression multiple - Excel
Données : Cars Acceleration (2) - Data
Correction du TD : Cars Acceleration (2) - Correction