Économétrie avec gretl

En faisant faire un travail d'analyse économétrique sur les "Open Data" à mes étudiants, où ils étaient libres d'utiliser l'outil de leur choix, j'ai constaté que plusieurs d'entre eux ont opté pour "gretl" (Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library). Je connaissais, je l'avais testé vite fait par le passé, mais sans creuser davantage. Ces étudiants avaient parfaitement répondu au cahier des charges de l'étude, là où la majorité de leurs collègues avaient travaillé sous R. Visiblement, "gretl" semble proposer des fonctionnalités assez complètes, qui répondent aux attendus de mon enseignement d'économétrie de Licence en tous les cas. Nous allons examiner cela dans ce tutoriel.

Nous prenons comme repère la quatrième séance de TD (travaux dirigés sur machine) de mon cours. L'objectif est d'expliquer la nocivité des cigarettes (teneur en CO – monoxyde de carbone) à partir de leurs caractéristiques (teneur en nicotine, en goudron, poids). Les thèmes abordés sont : l'importation et la description des données, la pratique de la régression linéaire multiple avec l'estimation des paramètres du modèle et l'inspection des résultats. Mettre en parallèle les sorties de "gretl" et la correction du TD (traité sous R) accessible en ligne nous permettra de calibrer notre démarche et vérifier les résultats.

Mots-clés : gretl, économétrie, régression linéaire multiple, analyse des résidus, tests de normalité, détection des points atypiques et influents, graphique des résidus, tests généralisés

Didacticiel : Régression avec gretl

Données et programme : Gretl - Cigarettes

Références :

gretl, http://gretl.sourceforge.net/